你好,
我正和我的一个朋友进行一场激烈的辩论在波动率指数曲线和远期回报。他的“规则”是，他从不在VIX曲线出现时买入现货溢价(即负斜率的VIX曲线)。他关注的是M1-M2的短期性质。根据我的观察，在现货溢价期间买入可能会导致非常短期的损失，但在接下来的3-6个月期间，可能会带来超过平均值的回报。
有谁知道拉动波动率指数的最好方法吗曲线数据?具体来说，曲线总是在变化，所以我在有效地寻找M1-M2, M1-M3之间的利差，…M1-M8。
然后，我将简单地为相应的日期映射QQQ和SPY，并查看M1-M2利差为负的回报，以此类推。
CBOE在网上公布了VIX结算价格和数据，但目前看来都是1个月远期合约。我想回顾一下过去5-10年每一点的曲线。
评论(2）
我不知道我还能帮上什么忙。希望有人能参与进来。我总是以开放的心态去倾听新想法，而不是在这个论坛上滔滔不绝地说“购买并持有VT”直到你60岁和灰色头发
驱除我们的敌人。即使我们都很快乐，我们也很快乐。有远见的人就会被排斥。
当然，我们也有必要对腐败进行调查。这是一种驱除腐败的方法。拒人于千里之外。就像以前一样，被指责为错误。
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